Álvaro de Sande nació en la casa paterna situada en el palacio contiguo a la iglesia de San Mateo, en la ciudad de Cáceres, uno de los enclaves urbanos más significativos de la nobleza extremeña del siglo XVI. Pertenecía a una familia de arraigada hidalguía: era hijo de Álvaro de Sande, Tercer Señor de Valhondo, y de doña Isabel de Paredes Golfín, dama de la reina Isabel I de Castilla. Por línea materna, Sande estaba vinculado a los círculos más próximos a la corte de los Reyes Católicos. Su abuelo, Sancho Paredes Golfín, había servido como camarero de la soberana, circunstancia que reforzó la posición social de la familia. La Cáceres en la que nació Sande era una ciudad marcada por palacios blasonados y linajes que habían prosperado tras la Reconquista, proyectando su influencia hacia las empresas ultramarinas y los servicios militares de la Corona.